特雷诺比率（TP）表示的是单位（ ）下的超额收益率。
特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。
知识点：掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用；
你是否需要了解？
四种基金绩效评价法
答：其中,Tp为特雷诺指数;βp表示基金投资组合的β系数,是投资组合要承担的系统风险。 特雷诺业绩指数的理论依据也是资本资产定价模型(CAPM模型),但是是以证券市场线(SML)为评价的基点,当市场处于平衡时,所有的资产组合都落在SML上,即SML的斜率就表示市场证券组合的特雷诺指数。当基金投资组合的特雷诺指数大于SML的斜率...
量化交易中常见的几种收益指标:特雷诺指数、詹森指数和夏普比率
答：在量化交易的世界中，风险调整收益是衡量投资绩效的关键指标，其中特雷诺指数、詹森指数和夏普比率是不可或缺的工具。它们各自揭示了基金收益与风险的独特关系，帮助投资者做出明智决策。特雷诺指数</，作为均值-方差模型的基石，专注于衡量基金的超额收益与系统性风险之间的平衡。这个指标特别适合那些旨在分散...
衡量投资风险的指标有哪些
答：一、夏普比率（Sharpe Ratio） 它的计算公式为 （收益率 - 无风险收益率）/ 波动率。 收益率，指净值的增长率。无风险收益率，指同期银行利率。两者差值，即为超额赚的钱，除以净值增长过程中的波动率（波动率越大，风险越大） 夏普率，表示的是每承担一单位风险，预期可以拿到多少超额收益。 当超额...
衡量风险三个指标及含义是什么?
答：什么是夏普比率 夏普比率高好还是低好 一、区别：1、两者的实质不同。（1）夏普指数的实质：夏普指数外文名Sharpe Ratio，是指为一经风险调整后之绩效指标。（2）特雷诺指数的实质：特雷诺指数用TR表示，是每单位风险获得的风险溢价。2、两者的作用不同。（1）夏普指数的作用：夏普指数反映了单位风险...
...詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准...
答：【答案】：D 特雷诺指数给出了单位风险的平均超额收益率，其风险使用的是系统风险，是以β为横轴的证券市场线为基准；夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率标准差的比值，它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报，故是以标准差为横轴的资本市场线为基准。
...的平均收益率是基金B的两倍,基金A的特雷诺比率( )。
答：【答案】：C 解析：本题考查特雷诺比率。特雷诺比率=(平均收益率-平均无风险收益率)/系统风险，基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率大于基金B的两倍。
请问,贝塔系数什么意思?夏普比率?特雷诺指数?简森指数?分别是什么意 ...
答：简单说贝塔系数就是证券或组合的收益水平对市场平均收益水平的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数.特雷诺指数是证券或基金分额系统风险的超额收益.夏普指数是证券或基金分额标准差的超额收益率.詹森指数是在资本资产定价模型的SML基础上,构建一个与施加积极管理的基金组合的系统风险相等的、由无风险...
(2016年真题)下列关于夏普比率的说法,错误的是( )。
答：【答案】：D 特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。
特雷诺比率和夏普比率的区别在于(??)。
答：【答案】：A 解析：特雷诺比率与夏普比率相似，均假定风险与收益之间呈线性关系，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率则对总体风险进行了衡量。对于一个充分分散化的基金组合，其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率等于夏普比率。
...夏普比率Ⅱ 詹森指数Ⅲ 凯利比例Ⅳ 特雷诺比率
答：【答案】：B 传统的基金评价主要是评价基金单位净值和基金收益率。现代投资理论则在考虑风险调整的因素后对基金业绩进行评估，常用指标有夏普比率、特雷诺比率和詹森α等。